Родился в Москве, в дворянской семье. В 1817–1819 годах посещал лекции Московского университета (курса не окончил). В августе 1819 года в чине юнкера принят в Кавалергардский полк. Поручик лейб-гвардии. С 1824 года состоял в Петербургском филиале тайного Южного общества, был ярым приверженцем «Русской правды» П.И. Пестеля. Участник восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. После подавления восстания был арестован и осуждён к 20 годам каторги, лишению чинов и дворянства, к пожизненному поселению в Сибири. В 1827 – 1839 годах отбывал наказание в городе Чите, на Петровском заводе, в селе Бельское Иркутской губернии, в городе Туринске Тобольской губернии. В 1839 – 1841 годах – канцелярский служитель Туринского земского суда. В 1841 – 1843 годах состоял в штате канцелярии Тобольского общего губернского правления. В 1843 – 1856 годах – ревизор поселений Тобольской экспедиции о ссыльных, служил в Тобольском приказе о ссыльных и приказе общественного призрения. С июня 1857 года проживал в Нижнем Новгороде, вместе с женой Прасковьей Егоровной, которая добровольно в 1827 году отправилась вслед за ним в ссылку и провела в Сибири все эти годы. Был чиновником для особых поручений при Нижегородском губернаторе, членом комитета по улучшению быта крепостных крестьян. В январе 1863 года избран предводителем дворянства Нижегородского уезда. Представитель Нижегородской уездной земской управы, почётный мировой судья. Похоронен на кладбище Крестовоздвиженского монастыря. В 1950-х годах при ликвидации кладбища, надгробный памятник семейства Анненковых был установлен в виде кенотафа на Бугровском кладбище. Память: на доме, где жили Анненковы (г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, 16), установлена мемориальная доска.